Datafeed数据接口使用教程¶

Datafeed包含两个数据接口

DatafeedHqGenerator ：包含多种数据

MindgoHqGenerator ：股票快照增加主动被动买卖信息

DatafeedHqGenerator¶

导入包

from tick_trade_api import DatafeedHqGenerator

获取股票快照¶

可以对DatafeedHqGenerator对象进行迭代获取DatafeedHqBar对象，可以通过属性方式调用存储在DatafeedHqBar对象的数据，字段信息参见下表

g1 = DatafeedHqGenerator(stock=['300033.SZ'])
for d in g1:
    print(d)
    print('\n')
    
    print('通过属性获取成交金额：%s' % d['turnover'])
    print('通过属性获取成交金额：%s' % d.turnover)
    break

2019-11-22 14:29:52,297 - INFO - {'log_id': '2a8ea05c-909f-4d57-a460-6d924ac747b2', 'detail': '行情接口登录成功', 'process': 'main'}
2019-11-22 14:29:52,549 - INFO - {'log_id': '2a8ea05c-909f-4d57-a460-6d924ac747b2', 'detail': '开始监听行情数据', 'process': 'main'}

Bar({'withdraw_buyvolume': 6, 'totalbid_volume': 415433, 'askorder_price': [95.08, 95.09, 95.1, 95.11, 95.15, 95.18, 95.19, 95.2, 95.22, 95.23], 'volume': 7197123, 'iopv': -0.0, 'pre_price': 94.92, 'open_price': 94.94, 'time': 142954000, 'withdraw_sellnum': 5, 'bidorder_volume': [100, 800, 38900, 100, 200, 300, 1300, 3400, 1200, 500], 'trade_num': 20954, 'code': '300033', 'high_price': 97.79, 'bidorder_num': 1, 'avgbid_price': 93.1, 'totalask_num': 4, 'market': 'USZA', 'withdraw_buyturnover': 5, 'date': 20191122, 'withdraw_sellvol': 2, 'totalask_volume': 1532020, 'askorder_volume': [700, 2800, 1600, 2300, 1300, 600, 200, 700, 500, 700], 'turnover': 690771820.78, 'status': '状态正常', 'downlimit_price': 85.43, 'low_price': 94.55, 'new_price': 95.06, 'bidorder_price': [95.06, 95.04, 95.0, 94.99, 94.95, 94.93, 94.91, 94.9, 94.89, 94.86], 'askorder_num': 2, 'withdraw_sellturnover': 3, 'pe': 80.61, 'outer_volume': 0, 'totalbid_num': 1, 'withdraw_buynum': 2, 'uplimit_price': 104.41, 'avgask_price': 99.38, 'inner_volume': 0})


通过属性获取成交金额：690771820.78
通过属性获取成交金额：690771820.78

字段	类型	含义	_	字段	类型	含义
market	str	市场	_	pe	float	市盈率
code	str	代码	_	uplimit_price	float	涨停价
status	str	当前状态，比如集合竞价、休市等	_	downlimit_price	float	跌停价
date	int	YYYYMMDD行情发生的日期	_	avgbid_price	float	加权平均委买价
time	int	HHMMSSsss	_	avgask_price	float	加权平均委卖价
pre_price	float	昨收价	_	iopv	float	上交所深交所LOF动态净值、深交所LOF动态净值
open_price	float	开盘价	_	withdraw_buynum	int	买入撤单笔数
high_price	float	最高价	_	withdraw_buyvolume	int	买入撤单数量
low_price	float	最低价	_	withdraw_buyturnover	int	买入撤单金额
new_price	float	最新价	_	withdraw_sellnum	int	卖出撤单笔数
volume	int	成交量	_	wighdraw_sellvol	int	卖出撤单量
turnover	float	成交金额	_	wighdraw_sellturnover	int	卖出撤单金额
trade_num	int	成交笔数	_	totalbid_num	int	买入总笔数
bidorder_price	list	申买价，从买一到买十	_	totalask_num	int	卖出总笔数
bidorder_volume	list	申买量，从买一到买十	_	bidorder_num	int	买方委托价位数
askorder_price	list	申卖价，从卖一到卖十	_	askorder_num	int	卖方委托价位数
askorder_volume	list	申卖量，从卖一到卖十	_	inner_volume	int	内盘成交量
totalbid_volume	int	总委买量	_	outer_volume	int	外盘成交量
totalask_volume	int	总委卖量	_

获取指数快照¶

字段信息参见下表

g2 = DatafeedHqGenerator(index=['000001.SH']) #获取上证指数的信息
for d in g2:
    print(d)
    break

2019-11-22 14:12:00,027 - INFO - {'log_id': 'caa80ded-778a-4b46-922f-b1f69da42a0f', 'process': 'main', 'detail': '行情接口登录成功'}
2019-11-22 14:12:00,257 - INFO - {'log_id': 'caa80ded-778a-4b46-922f-b1f69da42a0f', 'process': 'main', 'detail': '开始监听行情数据'}

Bar({'code': '000001', 'time': 141205000, 'turnover': 147276838114.4, 'date': 20191122, 'new_price': 2879.54, 'volume': 12908191300, 'pre_price': 2903.64, 'status': '状态正常', 'market': 'USHI', 'low_price': 2878.95, 'trade_num': 0, 'open_price': 2906.24, 'high_price': 2925.02})

字段	类型	含义	_	字段	类型	含义
market	str	市场	_	high_price	float	最高价
code	str	代码	_	low_price	float	最低价
status	str	当前状态，比如集合竞价、休市等	_	new_price	float	最新价
date	int	YYYYMMDD行情发生的日期	_	volume	int	成交量
time	int	HHMMSSsss	_	turnover	float	成交金额
pre_price	float	昨收价	_	trade_num	int	成交笔数
open_price	float	开盘价	_

获取逐笔成交¶

字段信息参见下表

g3 = DatafeedHqGenerator(trans=['300033.SZ'])
for d in g3:
    print(d)
    break

2019-11-22 14:07:54,666 - INFO - {'log_id': 'caa80ded-778a-4b46-922f-b1f69da42a0f', 'process': 'main', 'detail': '行情接口登录成功'}
2019-11-22 14:07:54,895 - INFO - {'log_id': 'caa80ded-778a-4b46-922f-b1f69da42a0f', 'process': 'main', 'detail': '开始监听行情数据'}

Bar({'market': 'USZA', 'code': '300033', 'bsflag': 'B', 'date': 20191122, 'buy_index': 11731061, 'index': 11731062, 'volume': 100, 'sell_index': 11730705, 'time': 140756010, 'price': 94.98, 'type': 'F'})

字段	类型	含义	_	字段	类型	含义
market	str	市场	_	volume	int	成交量
code	str	代码	_	buy_index	int	买方订单号
date	int	YYYYMMDD行情发生的日期	_	sell_index	int	卖方订单号
time	int	HHMMSSsss	_	type	str	成交类型,F=成交，C=撤单
index	int	成交序号	_	bsflag	str	买卖标志,B-外盘,主动买,；S-内盘,主动卖,；N-未知
price	float	成交价格

获取委托队列¶

字段信息参见下表

g4 = DatafeedHqGenerator(queue=['300033.SZ'])
for d in g4:
    print(d)
    break

2019-11-22 14:37:49,133 - INFO - {'log_id': '2a8ea05c-909f-4d57-a460-6d924ac747b2', 'detail': '行情接口登录成功', 'process': 'main'}
2019-11-22 14:37:49,365 - INFO - {'log_id': '2a8ea05c-909f-4d57-a460-6d924ac747b2', 'detail': '开始监听行情数据', 'process': 'main'}

字段	类型	含义
market	str	市场
code	str	代码
date	int	YYYYMMDD行情发生的日期
time	int	HHMMSSsss
side	str	买卖方向，B代表买、S代表卖
price	float	最优买入价或者卖出价
order_number	int	委托单笔数
show_number	int	揭示笔数
volume	list	委托单明细，volme的个数为show_number的值

获取逐笔委托¶

字段信息参见下表

g5 = DatafeedHqGenerator(order=['300033.SZ'])
for d in g5:
    print(d)
    break

2019-11-22 10:18:32,344 - INFO - {'process': 'main', 'detail': '行情接口登录成功', 'log_id': 'ac6dce5f-86d4-48ab-b634-56e2825e204a'}
2019-11-22 10:18:32,575 - INFO - {'process': 'main', 'detail': '开始监听行情数据', 'log_id': 'ac6dce5f-86d4-48ab-b634-56e2825e204a'}

Bar({'type': '2', 'market': 'USZA', 'side': '2', 'date': 20191122, 'time': 101833420, 'code': '300033', 'price': 98.0, 'volume': 200, 'index': 4365902})

字段	类型	含义
market	str	市场
code	str	代码
date	int	YYYYMMDD行情发生的日期
time	int	HHMMSSsss
index	int	委托序号
price	float	委托价格
volume	int	委托量
side	str	1=买，2=卖，G=借入，F=借出
type	str	订单类别，1=市价，2=限价，U=本方最优

同时获取股票快照和逐笔成交数据¶

可以通过DatafeedHqBar对象的type属性判断数据类别

代码	含义
stock	股票快照
index	指数快照
trans	逐笔成交
queue	委托队列
order	逐笔委托

g6 = DatafeedHqGenerator(stock=['300033.SZ'], trans=['300033.SZ'])
count = 0
for d in g6:
    count += 1
    if d.type == 'stock':
        print('这是一条股票数据')
        print(d)
    elif d.type == 'trans':
        print('这是一条逐笔成交数据')
        print(d)
    print('\n')
    if count >= 2:
        break

2019-11-22 14:26:03,561 - INFO - {'log_id': '1ea99031-4310-4d97-a633-d84dce944262', 'detail': '行情接口登录成功', 'process': 'main'}
2019-11-22 14:26:03,824 - INFO - {'log_id': '1ea99031-4310-4d97-a633-d84dce944262', 'detail': '开始监听行情数据', 'process': 'main'}

这是一条逐笔成交数据
Bar({'price': 94.93, 'sell_index': 12594094, 'code': '300033', 'time': 142606440, 'bsflag': 'S', 'date': 20191122, 'buy_index': 12588367, 'index': 12594095, 'market': 'USZA', 'volume': 100, 'type': 'F'})


这是一条股票数据
Bar({'code': '300033', 'status': '状态正常', 'totalbid_volume': 369733, 'withdraw_sellnum': 1, 'new_price': 94.93, 'inner_volume': 0, 'askorder_num': 4, 'totalask_num': 2, 'bidorder_price': [94.93, 94.92, 94.9, 94.89, 94.88, 94.85, 94.83, 94.82, 94.8, 94.79], 'high_price': 97.79, 'totalbid_num': 1, 'totalask_volume': 1536120, 'iopv': -0.0, 'uplimit_price': 104.41, 'withdraw_sellvol': 1, 'bidorder_num': 3, 'withdraw_sellturnover': 1, 'date': 20191122, 'volume': 7113423, 'market': 'USZA', 'askorder_price': [94.98, 94.99, 95.0, 95.03, 95.04, 95.06, 95.07, 95.09, 95.1, 95.11], 'open_price': 94.94, 'withdraw_buyturnover': 13, 'bidorder_volume': [900, 1300, 2200, 1000, 300, 1000, 1700, 1733, 100, 9800], 'downlimit_price': 85.43, 'avgask_price': 99.39, 'low_price': 94.55, 'trade_num': 20741, 'askorder_volume': [600, 500, 3000, 100, 300, 300, 200, 300, 300, 2200], 'avgbid_price': 92.85, 'pe': 80.5, 'withdraw_buynum': 3, 'outer_volume': 0, 'withdraw_buyvolume': 4, 'time': 142606000, 'pre_price': 94.92, 'turnover': 682821578.78})

MindgoHqGenerator¶

导入包

from tick_trade_api import MindgoHqGenerator

可以对MindgoHqGenerator对象进行迭代获取HQBar对象，可以通过属性方式调用存储在DatafeedHqBar对象的数据，字段信息参见下表

import pandas as pd
for bar in MindgoHqGenerator(['600000.SZ'], is_standard=False):
    print(bar.all_values())
    print('\n')
    print('通过属性获取主动买入特大单量：%s' % bar.BIGBUYCOUNT1)
    print('通过属性获取主动买入特大单量：%s' % bar['BIGBUYCOUNT1'])
    break

连接行情服务器: tcp://10.206.0.31:17004
开始监听行情数据
{'AVGYIELD': None, 'vol': None, 'SELLPRICE3': 12.0, 'BUYCOUNT2': 189600, 'HIGHYIELD': None, 'BIGSELLTICK1': 16, 'WAITBUYCOUNT3': 4079395, 'last_price': None, 'WAITBUYMONEY1': 31481337, 'WAITBUYMONEY3': 48931648, 'BIGSELLMONEY4': 39642285, 'SELLCOUNT': None, 'NEW': None, 'BIGSELLCOUNT2': 2502427, 'OUTVOL': 11470380, 'CODE': '600000', 'BUYPRICE3': 11.95, 'BIGSELLMONEY2': 30017066, 'WAITSELLMONEY2': 33168883, 'SELLCOUNT2': 144500, 'high': None, 'PREAVGYIELD': None, 'BUYCOUNT1': 79300, 'CODETYPE': '17', 'FLOWOUT': None, 'BIGBUYCOUNT3': 5668989, 'WAITSELLCOUNT3': 4367147, 'BIGBUYTICK2': 57, 'BIGSELLCOUNT1': 2660684, 'HIGH': None, 'WAITBUYTICK1': 18, 'INVOL': 12582160, 'WAITSELLTICK1': 13, 'NEWVOL': None, 'LOW': None, 'PRE': None, 'WAITSELLMONEY1': 15527693, 'SM_HQ_TICKAMOUNT': None, 'LASTYIELD': None, 'money': None, 'BUYMONEY10': 19110289, 'BIGSELLCOUNT3': 4112036, 'WAITBUYMONEY2': 36710659, 'BUYPRICE': None, 'low': None, 'symbol': '600000.SZ', 'RANGE_AVG_PRICE': None, 'BIGBUYCOUNT2': 2391830, 'OPENYIELD': None, 'BIGSELLTICK2': 61, 'BIGBUYCOUNT4': 2817461, 'BIGSELLMONEY3': 49309470, 'WAITBUYTICK2': 66, 'ZHANGSHU': -0.083, 'WAITSELLMONEY3': 52432133, 'trade_date': datetime.datetime(2019, 11, 22, 14, 28, 44), 'BUYCOUNT': None, 'buy_price1': 11.97, 'PERVOL': None, 'BIGBUYMONEY4': 33829687, 'SELLMONEY10': 17409625, 'SELLCOUNT3': 120445, 'DATETIME': 1574404124, 'CLOSE': None, 'BUYTICK': 11064, 'VOL': None, 'BIGSELLCOUNT4': 3304813, 'SELLMONEY5': 7130498, 'SELLCOUNT1': 23500, 'BIGSELLMONEY1': 31912225, 'pre_close': None, 'MONEY': None, 'sell_price1': 11.98, 'WAITSELLCOUNT2': 2762908, 'BIGBUYMONEY2': 28701934, 'SELLPRICE2': 11.99, 'BIGBUYMONEY1': 7118168.0, 'BUYMONEY5': 9011388, 'BIGBUYTICK1': 6, 'BUYPRICE1': 11.97, 'BIGBUYMONEY3': 68071272, 'OPENVOL': None, 'BIGBUYCOUNT1': 592100, 'WAITBUYCOUNT1': 2624600, 'FLOWIN': None, 'WAITSELLTICK2': 70, 'BUYPRICE2': 11.96, 'LOWYIELD': None, 'VOLCLASS': None, 'DDEFALL': None, 'SELLPRICE1': 11.98, 'ABTXS': None, 'WAITBUYCOUNT2': 3061110, 'PREYIELD': None, 'DDERISE': None, 'SELLPRICE': None, 'BUYCOUNT3': 154700, 'VOLAMOUNT': None, 'WAITSELLCOUNT1': 1293242, 'MARKETTYPE': '17', 'open': None, 'OPEN': None, 'SELLTICK': 10656}


通过属性获取主动买入特大单量：592100
通过属性获取主动买入特大单量：592100

字段	类型	含义	_	字段	类型	含义
DATETIME	int	时间	_	SELLCOUNT	int	委卖
MARKETTYPE	str	市场类别	_	SELLMONEY10	int	委托卖出前十档金额
CODETYPE	str	证券类型	_	SELLMONEY5	int	委托卖出前五档金额
CODE	str	代码	_	SELLPRICE	float	卖出
PRE	float	昨收	_	SELLPRICE1	float	卖一
OPEN	float	开盘	_	SELLPRICE2	float	卖二
HIGH	float	最高	_	SELLPRICE3	float	卖三
LOW	float	最低	_	SELLCOUNT1	int	卖一量
CLOSE	float	收盘	_	SELLCOUNT2	int	卖二量
VOL	int	总手	_	SELLCOUNT3	int	卖三量
MONEY	float	金额	_	BIGBUYCOUNT1	int	主动买入特大单量
NEW	float	现价	_	BIGBUYCOUNT2	int	主动买入大单量
NEWVOL	int	现手	_	BIGBUYCOUNT3	int	主动买入中单量
OPENVOL	int	开盘量	_	BIGBUYCOUNT4	int	主动买入小单量
ZHANGSHU	float	涨速	_	BIGBUYMONEY1	int	主动买入特大单金额
SM_HQ_TICKAMOUNT	int	成交笔数	_	BIGBUYMONEY2	int	主动买入大单金额
VOLAMOUNT	int	成交次数	_	BIGBUYMONEY3	int	主动买入中单金额
VOLCLASS	int	成交量分类	_	BIGBUYMONEY4	int	主动买入小单金额
DDEFALL	int	大单净量负个数	_	BIGBUYTICK1	int	主动买入特大单笔数
DDERISE	int	大单净量正个数	_	BIGBUYTICK2	int	主动买入大单笔数
FLOWIN	float	资金流入	_	BIGSELLCOUNT1	int	主动卖出特大单量
FLOWOUT	float	资金流出	_	BIGSELLCOUNT2	int	主动卖出大单量
INVOL	int	内盘	_	BIGSELLCOUNT3	int	主动卖出中单量
OUTVOL	int	外盘	_	BIGSELLCOUNT4	int	主动卖出小单量
LOWYIELD	flaot	最低收益率	_	BIGSELLMONEY1	int	主动卖出特大单金额
HIGHYIELD	flaot	最高收益率	_	BIGSELLMONEY2	int	主动卖出大单金额
LASTYIELD	flaot	最新收益率	_	BIGSELLMONEY3	int	主动卖出中单金额
OPENYIELD	flaot	开盘收益率	_	BIGSELLMONEY4	int	主动卖出小单金额
AVGYIELD	flaot	当日加权平均收益率	_	BIGSELLTICK1	int	主动卖出特大单笔数
PREAVGYIELD	flaot	昨日加权平均收益率	_	BIGSELLTICK2	int	主动卖出大单笔数
PREYIELD	flaot	昨日收盘收益率	_	WAITBUYCOUNT1	int	被动买入特大单量
RANGE_AVG_PRICE	flaot	盘中均价	_	WAITBUYCOUNT2	int	被动买入大单量
PERVOL	flaot	分价量比	_	WAITBUYCOUNT3	int	被动买入中单量
ABTXS	flaot	6月贝塔系数	_	WAITBUYMONEY1	int	被动买入特大单金额
BUYTICK	int	买入单数量	_	WAITBUYMONEY2	int	被动买入大单金额
BUYCOUNT	int	委买	_	WAITBUYMONEY3	int	被动买入中单金额
BUYMONEY5	int	委托买入前五档金额	_	WAITBUYTICK1	int	被动买入特大单笔数
BUYMONEY10	int	委托买入前十档金额	_	WAITBUYTICK2	int	被动买入大单笔数
BUYPRICE	float	买入	_	WAITSELLCOUNT1	int	被动卖出特大单量
BUYPRICE1	float	买一	_	WAITSELLCOUNT2	int	被动卖出大单量
BUYPRICE2	float	买二	_	WAITSELLCOUNT3	int	被动卖出中单量
BUYPRICE3	float	买三	_	WAITSELLMONEY1	int	被动卖出特大单金额
BUYCOUNT1	int	买一量	_	WAITSELLMONEY2	int	被动卖出大单金额
BUYCOUNT2	int	买二量	_	WAITSELLMONEY3	int	被动卖出中单金额
BUYCOUNT3	int	买三量	_	WAITSELLTICK1	int	被动卖出特大单笔数
SELLTICK	int	卖出单数量	_	WAITSELLTICK2	int	被动卖出大单笔数